backtesting.py - GitLite

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backtesting.py

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🔎 📈 🐍 💰 Python에서 트레이딩 전략을 백테스팅하세요.

파일 탐색기

최종 버전 다운로드 (.zip)

- - 1-bug.yml
  - 2-enh.yml
  - config.yml
- - ci.yml
  - deploy-docs.yml
- deploy-gh-pages.sh
- FUNDING.yml
- issue_template.md
- - __init__.py
  - __main__.py
  - _test.py
  - BTCUSD.csv
  - EURUSD.csv
  - GOOG.csv
- __init__.py
- _plotting.py
- _stats.py
- _util.py
- autoscale_cb.js
- backtesting.py
- lib.py
- - Multiple Time Frames.ipynb
  - Multiple Time Frames.py
  - Parameter Heatmap & Optimization.ipynb
  - Parameter Heatmap & Optimization.py
  - Quick Start User Guide.ipynb
  - Quick Start User Guide.py
  - Strategies Library.ipynb
  - Strategies Library.py
  - Trading with Machine Learning.ipynb
  - Trading with Machine Learning.py
- - config.mako
  - credits.mako
  - head.mako
  - logo.mako
- - ipython_config.py
  - logo.py
  - strip_yaml.awk
- alternatives.md
- build.sh
- logo.png
- README.md
.codecov.yml
.gitignore
CHANGELOG.md
CONTRIBUTING.md
LICENSE.md
MANIFEST.in
pyproject.toml
README.md
requirements.txt
setup.cfg
setup.py

# 설치 가이드

1. 코드 내려받기

git clone https://github.com/kernc/backtesting.py

깃허브에서 프로젝트 코드 전체를 내 컴퓨터로 내려받습니다.

cd backtesting.py

방금 내려받은 프로젝트 폴더 안으로 이동합니다.

2. Python

쉬움 추천

사전 준비물

Git GitHub에서 프로젝트 코드를 내려받으려면 필요합니다.
Python 3 설치 시 'Add Python to PATH' 옵션을 꼭 체크하세요 (Windows).

$ pip install backtesting

requirements.txt 등에 명시된 파이썬 라이브러리를 설치합니다.

$ pip install git+https://github.com/kernc/backtesting.py

requirements.txt 등에 명시된 파이썬 라이브러리를 설치합니다.

✅ 에러 메시지 없이 실행되고 터미널에 안내 문구가 출력되면 정상입니다.

이 레포의 README에 적힌 실제 명령어를 그대로 가져왔습니다.

// repository documentation

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[![](https://i.imgur.com/E8Kj69Y.png)](https://kernc.github.io/backtesting.py/)

Backtesting.py
==============
[![Build Status](https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/kernc/backtesting.py/ci.yml?branch=master&style=for-the-badge)](https://github.com/kernc/backtesting.py/actions)
[![Code Coverage](https://img.shields.io/codecov/c/gh/kernc/backtesting.py.svg?style=for-the-badge&label=Covr)](https://codecov.io/gh/kernc/backtesting.py)
[![Source lines of code](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fghloc.vercel.app%2Fapi%2Fkernc%2Fbacktesting.py%2Fbadge?filter=.py%26format=human&style=for-the-badge&label=SLOC&color=skyblue)](https://ghloc.vercel.app/kernc/backtesting.py)
[![Backtesting on PyPI](https://img.shields.io/pypi/v/backtesting.svg?color=blue&style=for-the-badge)](https://pypi.org/project/backtesting)
[![PyPI downloads](https://img.shields.io/pypi/dd/backtesting.svg?style=for-the-badge&label=D/L&color=skyblue)](https://pypistats.org/packages/backtesting)
[![Total downloads](https://img.shields.io/pepy/dt/backtesting?style=for-the-badge&label=%E2%88%91&color=skyblue)](https://pypistats.org/packages/backtesting)
[![Stars](https://img.shields.io/github/stars/kernc/backtesting.py?color=silver&style=for-the-badge&label=%e2%ad%90)](https://github.com/kernc/backtesting.py)
[![GitHub Sponsors](https://img.shields.io/github/sponsors/kernc?color=pink&style=for-the-badge&label=%E2%99%A5)](https://github.com/sponsors/kernc)

Python을 사용하여 트레이딩 전략을 백테스팅하세요.

[**프로젝트 웹사이트**](https://kernc.github.io/backtesting.py) + [Documentation] &nbsp;&nbsp;|&nbsp; [YouTube]

[Documentation]: https://kernc.github.io/backtesting.py/doc/backtesting/
[YouTube]: https://www.youtube.com/results?q=%22backtesting.py%22

설치 (Installation)
-----------------

$ pip install backtesting

또는 최신 개발 버전을 선호하는 경우:

$ pip install git+https://github.com/kernc/backtesting.py

사용법 (Usage)
--------------
```python
from backtesting import Backtest, Strategy
from backtesting.lib import crossover

from backtesting.test import SMA, GOOG

class SmaCross(Strategy):
    def init(self):
        price = self.data.Close
        self.ma1 = self.I(SMA, price, 10)
        self.ma2 = self.I(SMA, price, 20)

def next(self):
        if crossover(self.ma1, self.ma2):
            self.buy()
        elif crossover(self.ma2, self.ma1):
            self.sell()

bt = Backtest(GOOG, SmaCross, commission=.002,
              exclusive_orders=True)
stats = bt.run()
bt.plot()
```

결과:

```text
Start                     2004-08-19 00:00:00
End                       2013-03-01 00:00:00
Duration                   3116 days 00:00:00
Exposure Time [%]                       94.27
Equity Final [$]                     68935.12
Equity Peak [$]                      68991.22
Return [%]                             589.35
Buy & Hold Return [%]                  703.46
Return (Ann.) [%]                       25.42
Volatility (Ann.) [%]                   38.43
CAGR [%]                                16.80
Sharpe Ratio                             0.66
Sortino Ratio                            1.30
Calmar Ratio                             0.77
Alpha [%]                              450.62
Beta                                     0.02
Max. Drawdown [%]                      -33.08
Avg. Drawdown [%]                       -5.58
Max. Drawdown Duration      688 days 00:00:00
Avg. Drawdown Duration       41 days 00:00:00
# Trades                                   93
Win Rate [%]                            53.76
Best Trade [%]                          57.12
Worst Trade [%]                        -16.63
Avg. Trade [%]                           1.96
Max. Trade Duration         121 days 00:00:00
Avg. Trade Duration          32 days 00:00:00
Profit Factor                            2.13
Expectancy [%]                           6.91
SQN                                      1.78
Kelly Criterion                        0.6134
_strategy              SmaCross(n1=10, n2=20)
_equity_curve                          Equ...
_trades                       Size  EntryB...
dtype: object
```
[![plot of trading simulation](https://i.imgur.com/xRFNHfg.png)](https://kernc.github.io/backtesting.py/#example)

[documentation]에서 더 많은 사용 예시를 확인하세요.

특징
--------
* 간단하고 [문서화가 잘 된 API](https://kernc.github.io/backtesting.py/doc/backtesting/backtesting.html)
* 번개처럼 빠른 실행 속도
* [SAMBO](https://sambo-optimization.github.io) 기반의 내장 [최적화 도구](https://kernc.github.io/backtesting.py/doc/examples/Quick%20Start%20User%20Guide.html#Optimization)
* [조합 가능한 기본 전략 라이브러리](https://kernc.github.io/backtesting.py/doc/examples/Strategies%20Library.html) 및 관련 유틸리티 제공
* 지표 라이브러리 독립적 (BYO - 지참 가능)
* OHLC(V) 캔들스틱 데이터가 있는 _모든_ 금융 상품 지원
* 간단한 Series/DataFrame 객체로 제공되는 [상세한 거래 결과](https://kernc.github.io/backtesting.py/doc/examples/Quick%20Start%20User%20Guide.html#Trade-data)
* [인터랙티브 시각화](https://kernc.github.io/backtesting.py/#example)

![xkcd.com/1570](https://imgs.xkcd.com/comics/engineer_syllogism.png)

버그
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버그를 신고하거나 [토론 게시판](https://github.com/kernc/backtesting.py/discussions)에 글을 남기기 전에
[기여 가이드라인](CONTRIBUTING.md), 특히 유용한 버그 리포트를 작성하는 방법과 코드에 ```` ``` ```` 마크다운을 적용하는 방법에 대한 섹션을 읽어주세요.
유지보수 팀에서 감사의 말씀을 전합니다!

대안
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다른 Python 백테스팅 프레임워크 및 관련 패키지 목록은 [alternatives.md]를 참조하세요.

[alternatives.md]: https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/master/doc/alternatives.md